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股指期貨與部分商品期貨的均線波動率分析
2019-03-28 全球品牌網  劉鵬

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首先說明以下幾情況:

1、均線波動率分析是一種比較常見的技術分析方法,但在實際操作過程中能較好使用的投資者比較少,其相對一種程序而言,包含更多地主管判斷的因素,因此在實際運用過程中會出現操作結果不理想,因此很多人認為是一種不完善的技術指標。但是,對均線波動率把握透徹,有足夠的分析判斷經驗,對我們的行情研判和操作將起到不可忽視的幫助,對資金管理和收益有非常大的幫助。

2、在分析過程中,由于期貨合約交易時間較短的實際特征,為形成歷史數據會存在一定的問題,目前處理的方法有兩種,一種是指數法,即將所有合約的成交價格和成交量按照一定的規則編制成指數,以此作為判斷行情的依據,此方法對研判長周期行情有一定的幫助,但是指數數據本身是不存在的,這是事實,而且指數數據包含很多無效數據,比如不活躍合約的成交量非常小,價格是虛擬的,因此算進指數中會形成一定的誤差;第二種是連續發,即當一個時期的合約交割后,將下一個周期的主力合約價格連接上,以此形成價格的連續,此種方法排除了虛假的價格,但也有一定的問題,如在臨近交割日時,成交量很少,價格虛擬化,同時由于交割時價格多與現貨價格靠近,與期貨的主力價格差距拉大,價格出現偏差。因此,我們在實際的分析過程中使用主力價格連續發,即將任何時間成交量最大的合約價格連續起來,這樣就避免上述兩種價格方法的缺陷,但由于此方法對行情的精準度要求較高,因此目前在軟件上還難以實現,我們在實際的測算過程中,主要使用excel表格實現,過程復雜,全手工。

3、均線波動率發更適合在波段行情當中,在趨勢中波動率會出現夸張的表現,因此可能影響我們的判斷。所以,在使用之前,我們先要從策略方面對整體市場做到心中有數,否則會不必要的喪失大量利潤。

4、簡要說明使用方法,我們選在5,13,21日三條均線作為我們常用的均線基礎,選此數字來自于斐波那契數列,原因你懂得,如有不同看法,可自行測試其他均線。5日均線波動率一般在10%以內,因此超過10%時就應引起關注,13,21日均線波動率在5%以內,超出需要警惕,但注意,要看種情況,在活躍品種中,這個數值要擴大的,具體每個品種適應什么范圍,可參考歷史數據。因此,這就是均線波動率使用過程中的第一個難點。還有就是在均線波動率的分析中,注意大趨勢當中均線波動率的夸張表現,是正常的

下面我們就股指期貨,有色金屬和天然橡膠做簡要說明,具體細節需要自己去做更細致的研究并總結經驗。

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從股指期貨的圖形分析看,目前,5,13,21均線波動率均下行,因此空單可繼續持有。我們的空是從13,21均線波動率從5%以外回歸時入場的,原因可以自己思考。

銅,5日均線波動率已經回到-15%,13,21均回到-5%附近,空單適量減倉,短線有反彈,是否平空反手要看后期13,21日均線波動率是向上走還是向下走,如向下走到-10%則空單獲利平倉,當從-10%向上穿越-10%線時,做多

鋁,弱勢震蕩中,空單繼續。

鋅,空單獲利離場,關注發展,等待做多機會。

天然橡膠,同鋅。

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